El Banco Central de Costa Rica (BCCR) admitió este viernes tener conocimiento de la metodología usada por el Banco Nacional para evaluar riesgos climáticos en la cartera de crédito sin acceder a la identificación de los clientes, pero considera que el modelo no le es funcional y asegura que el banco estatal tampoco se lo ofreció para que lo utilizara.
Actualmente, existe un debate sobre las intenciones del Banco Central de acceder a información sin anonimizar de los deudores, el cual sumó un nuevo elemento el jueves pasado, cuando el gerente del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, reveló a los diputados que desde el 2022 emplean una metodología para estimar el riesgo de pérdidas en los préstamos ante eventos del clima donde utilizan datos anonimizados de clientes, es decir, sin individualizar la información de las personas o empresas.
Alfaro, quien enfrenta una denuncia penal introducida en julio por la gerencia del BCCR por negarse a entregar datos crediticios con la identidad de los deudores, compareció el jueves 30 de noviembre ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en el marco de la investigación sobre este requerimiento. Allí detalló que su metodología fue compartida con los técnicos de la División Económica del Banco Central, desde febrero del 2023.
Por medio de un comunicado de prensa, el BCCR señaló, sin precisar fecha, que personal técnico de ambas instituciones sostuvo una reunión en la que el Banco Nacional (BN) mostró de “forma general” la metodología para medir el riesgo climático. Sin embargo, no se entregó documentación de apoyo ni se hizo ningún ofrecimiento formal, aseguró el emisor.
En el encuentro, según el Banco Central, el Nacional explicó que la medición se realizaba solo a nivel de cantones y no de distritos, como era el objetivo del BCCR. Además, no se reveló si la información de ubicación de los créditos utilizada correspondía a la misma que se remite a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la cual enfrenta problemas de georreferenciación, según sostiene la autoridad monetaria.
El BCCR solicitó, en diciembre del 2022, a la Sugef, al Banco Nacional (BN), a BAC Credomatic, al Banco de Costa Rica y al Banco Popular, la información sin anonimizar de sus clientes, bajo el argumento de la creación de un indicador de riesgo climático, compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
Alfaro explicó ante la comisión legislativa que la entidad calculó este indicador para riesgos climáticos físicos, específicamente para un huracán, desde principios del 2022, en toda su cartera crediticia, sin acceder a datos privados de los clientes.
“Estoy seguro que el FMI aceptaría esta metodología como la de Costa Rica para cumplir con la medición del impacto de un factor como un huracán en nuestra nación (...) Aquí una acotación que quiero hacer, para construir este modelo, el BN no utilizó una cédula de identidad de ninguna persona, ni física ni jurídica”, expresó el gerente general este jueves.
Añadió que el Banco Nacional representa el 25% del sistema bancario y 20% del sistema financiero, y que en los distritos y cantones donde hay mayor afectación por esos eventos, esta entidad financiera es prácticamente la única opción de financiamiento. Detalló que la metodología fue compartida con los técnicos de la División Económica del Banco Central, desde febrero del 2023.
En respuesta, el Banco Central indicó este viernes que no es suficiente medir el riesgo en un solo banco, sino para todo el sistema financiero, razón por la cual la metodología de evaluación de riesgo del BN es calificada como “no funcional”.
Durante su comparecencia, Alfaro indicó que para la elaboración del indicador utilizaron como referencia el año 2016, debido a que fue el año en el que impactó el huracán Otto. Esto les permitió determinar el riesgo de un evento climático de esa magnitud en cada sector productivo.
Sobre este punto, el BCCR refirió que existen modelos para estimar impactos asociados a eventos físicos como huracanes y sequías, o de variabilidad climática. También hay otros para estimar los impactos del riesgo de transición relacionado con el cambio climático, y que el modelo del BN se enfoca únicamente en el impacto de huracanes, específicamente el generado por el huracán Otto.
La medición del indicador de riesgo climático es un requisito para acceder al Programa de Resiliencia y Sostenibilidad, autorizado por el FMI en noviembre de 2022. Este programa otorga al país acceso a un préstamo de $725 millones, pero prevé un giro de $60 millones específicamente vinculado al indicador climático.
El BCCR argumentó que necesita desarrollar un modelo no solo para cumplir con los compromisos con el FMI, sino también para atender en el futuro los diversos impactos y dimensiones del cambio climático.
Lo anterior incluye la integración de variables climáticas en modelos más amplios que simulan el riesgo de las carteras crediticias del Sistema Bancario Nacional por tasas de interés, desempleo, crecimiento económico y tipo de cambio, entre otros, aseguró la institución rectora.
